Первая часть тут.

1. Во второй части для анализа взял котировки евродоллара.
2. Для увеличения выборки выбрал часовой фрейм.
3. Период анализа 03.01.2001-15.10.2013.
4. Источник — Финам.
5. Всего проанализировано 76216 баров (около 3175 дней).
6. Баров, закрывшихся выше открытия — 41455.
7. Баров, закрывшихся ниже открытия — 31324.
8. Баров с равными ценами закрытия и открытия — 3437. 

Под серией я понимаю 1 и более однонаправленных баров идущих подряд. При смене знака серия заканчивается, счетчик обнуляется.

Дисклеймер:
1. Данный пост не претендует на научность.
2. Данный пост может содержать ошибки различного рода.
3. Данный пост не призывает ни к каким активным действиям на рынке.
3. Данный пост содержит исключительно субъективные выводы (которые могут быть ошибочны), а так же данные, которые были обработаны по субъективным критериям. 

( Читать дальше )

Всем известно, что рынок движется зигзагообразно. Все знают про серийность. Решил сделать небольшое исследование. Анализы делал не первом что попалось — котировки австралийского доллара к американскому, дневные данные, период 2005-2012. Средства анализа — эксель.

1. Исходные данные максимально просты: дата, и цена закрытия дня.


2. Находим бычьи и медвежьи дни.

( Читать дальше )